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风险结构

2021-09-07 00:55分类:理财 阅读:

 

啥是风险结构
从宏观上看,风险结构是指保险公司整体业务中各个险种的比率, 假如赔付率低、效益好的险种保费量占较大的份额, 则该企业的风险结构为好, 反之为差;
从微观上看,风险结构指的是具体险种的业务,假如保险公司某一险种从不一样的保额区间来看, 赔付率低、效益好的区间业务保费量占较大的比率, 则该险种的风险结构为好, 反之为差。
"编辑]风险结构问题研究的意义
风险结构即风险之间的相互关系,主要有两类:独立、相依。保险中涉及到多个风险时总是假定它们是相互独立的,如聚合风险模型中确定总理赔量分布的Panjer递归和DePeril递归都是基于个体风险之间的独立性假设的,再如寿险中的多重生命模型,传统的精算数学教科书中都假定所涉及到的被保险人的剩余寿命是相互独立的,独立性假设可以带来非常大的便捷.由于有了这一假设,大数定律和中心极限定理才有了应用的首要条件.从而保险公司可以通过风险集来有效地管理风险.独立性假设的另一个优点是,只须给出个体风险的统计资料(边际分布),风险组合的统计资料联合分布)就可以容易地得到,这给实质工作中的数学处置带来了很大的便捷.然而,在日常的很多保险问题中,风险之间还存在较强的相依性,忽视这种有关性看上去不是非常确切,下面就举凡个如此的例子:
(1)在财产保险中,同一区域中地震或洪水风险组合中的个体风险之间是有关的,由于个体索赔额的随机性是基于同一地地震或洪水的发生和紧急程度的;在干热的夏季,所有木屋更大程度逸暴露予失火风险;假如在某区域或组织中所承保风险的密度过大,则巨灾如冰雹、爆炸、地震、时尚病等,可致使保险人理赔的累积;
(2)作为一个金融例子,考虑债券组合,单个债券的违约风险可能条件独立于给定的市场条件,但基本市场环境(如利率)缓相似方法影响市场上静所有债券;
(3)在人寿保险中,有足够的例证表明夫妻寿命会是正有关的,有一些原因可以讲解夫妻寿命的这种“同命鸟”式的关系;通常是同一社会阶层,有相同的生活方法,生活环境一样等,并且通常来讲,配偶死亡后,另一方的死亡率会上升;
(4)人寿保险中的另一个例子是退休基金,它提供供职于同一企业的人的退休金,这部分人在同一环境下工作,乘相同电梯,明显地这部分人的死亡是有关的,至少在某一程度上是如此的.在上面一系列的例子中,独立性假设被触动了,从而不合适用来描述涉及到的随机变量之间的关系。
从上面的介绍可以看出,在处置保险中的很多问题是,独立性假设并不准确,因就研究相依风险之间的结构是必要的,并已获得一系列成就,对正确理解问题有肯定的现实意义,但对正相依情形下风险模型的研究是现在精算学研究的热门之一。
"编辑]风险结构及其有关问题研究近况
最容易的古典风险模型具备以下特征:
不涉及资金投入过程,只描述保险公司保费收入和理赔过程:保费收入过程与理赔额的随机变量是相互独立的;每单位时间收到的保险费是一个常数;只考虑单一的险种.
很多学者在古典风险模型的基础上,做出了一系列符合保险公司经营现实的竞价。容易见到的竞价有以下几类:
第一类:
将理赔到达过程攉广力更新过程、广义复合Poisson 过程、Cox 过程、Gamma过程和逆高斯过程等等.借助该模型,可以顾及到因季节或政治等原因所引起的理赔计数过程中其强度不是常数的性质。
第二类:
将保费到达过程竞价为Poisson过程、Cox过程、更新过程等.同时,保费收入率不爵是千篇一律的常数,丽是更贴近实质状况的随机变量.
第三类:
引入剩率和资金投入原因,考虑扩散过程等对盈余过程的干扰,或者考虑支付红利情形,从而使得风险模型更接近保险企业的实质运作.
第四类:
将连续时间情形的各种风险模型平行竞价到离散时间情形.
第五类:
即各个风险之间存在肯定关系。现实状况是保险人拥有些都是关予单个风险数据,即边际分布的信息,而没关于风险之闻的有关信息的数据,即联合分布的信息,这就使得相依风险的数学处置少有规律可循.
参考文献↑ 1.0 1.1 周小兴,风险结构问题研究(D).兰州:兰州理工大学.2008

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